Su padre murió cuando Mackay tan solo tenía 19 meses, transladándose con su madre, alemana de nacimiento, a Alemania.

Mackay pasó su primera infancia en Saarbrücken, estudiando en los institutos de Burgsteinfurt y Birkenfeld Trier.

En Berlín se adhiere al Friedrichshagener, que era una asociación informal de escritores sobre el Naturalismo.

Entabló amistad con el anarcoindividualista estadounidense Benjamin Tucker, llegando a publicar varios artículos en la revista de este, Liberty.

Residió en la ciudad de Berlín durante una década, haciéndose amigo del científico Benedict Friedlander.