Antes de convertirse en novelista a tiempo completo, Connolly trabajó como periodista, camarero, funcionario del gobierno local y dependiente en Harrods.

El primer libro de Connolly, Todo lo que muere, fue acogido muy favorablemente por el público y la crítica: fue nominado al Premio Bram Stoker a la mejor primera novela, y ganó el Premio Shamus de 2000 como mejor primera novela detectivesca.

Esa obra fue el comienzo de una serie que en la actualidad suma ya 20 libros con Parker como protagonista.

Describo edificios, calles, ciudades, para que la intrusión de lo sobrenatural sea algo sorprendente porque sucede en un mundo cotidiano y muy creíble».

Entre sus influencias cita a autores como Ross Macdonald,[6]​ James Lee Burke o Ed McBain.