Hija del millonario estadounidense Leonard Jerome, en 1867 Jennie se fue a vivir a París con su madre y sus dos hermanas —las tres hijas fueron conocidas como the Good, the Witty and the Beautiful («la buena, la ingeniosa y la bella»), siendo Jennie esta última[2]​— donde permanecieron incluso tras el estallido de la Guerra franco-prusiana, no abandonando el país para ir a Londres hasta poco antes del sitio de París.

[3]​ En 1871 acudió a la regata de Cowes, uno de los eventos sociales más destacados del verano, y donde, dos años más tarde, conocería a su futuro marido, en un baile en honor al heredero al trono del Imperio ruso, Nicolás.

[8]​ Jennie Jerome murió tres años más tarde, a causa de un proceso gangrenoso, tras una caída en su casa.

En 1916 publicó una antología, Small Talks on Big Subjects, con los artículos que había escrito para Pearson's Magazine, y coordinó una colección de ensayos sobre la participación de la mujer durante la Primera Guerra Mundial, Women's War Work.

[11]​ Asimismo, a solo dos meses del fallecimiento de su primer marido, se le atribuye una relación con su compatriota y senador del Partido Demócrata, William Bourke Cockran.