Se quedó allí durante ocho años entre 1740-1748, y vivió en la Academia.

Los trabajos que había enviado a casa habían recibido tanta atención que el ayuntamiento le encargó un retrato de cuerpo entero del rey Luis XV.

Realizó también un busto en yeso de Luis XV ese mismo año.

La estatua ecuestre fue encargada por Adam Gottlob Moltke, jefe de la Danish Asiatic Company, como un regalo para el rey.

Pero mientras la empresa de Moltke ofreció financiar la estatua, era el gobierno, sin embargo, quien escogió al escultor.

Comenzó a trabajar en el proyecto ese mismo año.

Procuró llevar a cabo estos cambios, mientras trabajaba sobre su modelo de la estatua ecuestre para el rey, el trabajo artístico principal asociado con sus muchos años en Dinamarca.

LLamando la atención del Rey Federico V como la opción conveniente para sustituir a Nicolai Eigtved para el diseño y edificación de la Iglesia de Federico (Frederikskirke), ahora conocida como la Iglesia de mármol ("Marmorkirken"), obra que había comenzado en 1749.

Entonces Saly comenzó un cuidadoso estudio de caballos en las caballerizas del rey.

Johann Marin Preissler hizo un grabado grande de la estatua ecuestre 1768-1769 en commermoracion de su terminación, y la Empresa danesa Asiática mandó fundir dos medallones, uno a Wulff y el otro a Daniel Jensen Adzer.

Se retiró en protesta a las nuevas normas que incrementaban el poder de los daneses nativos.

Sus logros artísticos son ensombrecidos por el esfuerzo monumental para crear la estatua ecuestre de Federico V de Dinamarca conforme al dictado absoluto del rey.

Sus esculturas se encuentra un las colecciones de muchos museos como la Galería Nacional Danesa (Statens museum for Kunst) en Copenhague, la National Gallery of Art en (Washington D. C., EE.