La iglesia toma su nombre del filósofo danés Nikolai Frederik Severin Grundtvig.
Para su construcción se realizó un concurso que fue ganado en 1913 por Peder Klint.
Para la nave central Klint creó un gablete escalonado, tal como se pueden observar a menudo en las iglesias danesas, pero lo interpretó de forma innovadora y dobló su punto más alto.
La construcción está realizada con seis millones de ladrillos amarillos, un material típicamente danés.
El edificio también es empleado para la realización de conciertos en el gran órgano construido por Marcussen & Søn.