[1] El video musical de "Heads Will Roll" fue dirigido por Richard Ayoade.
El video muestra a la banda tocando en un -supuestamente- lugar bajo la tierra cuando un hombre lobo (haciendo referencia a Michael Jackson) aparece bailando en el escenario.
Una luz parpadea en la mitad del video, y el hombre lobo se transforma.
El video termina mostrando a la banda luego de haber sido asesinados, mientras que Karen O sigue cantando, pero decapitada.
El videoclip contiene algunas "burlas" del terror, generalmente, en lugar de sangre, hay confetti y escarcha y Karen O canta con su cabeza separada de su cuerpo.