CPH:DOX nació para apoyar el cine documental, las películas de no-ficción, el llamado cine arte y el cine experimental independiente, sin despreciar cualquier nueva forma artística audiovisual ni rehuir las provocaciones de los nuevos artistas emergentes, como el caso de Harmony Korine, que ganó el premio CPH:DOX 2009 por su película Trash Humpers.
Además de sus siete competiciones internacionales, el festival presenta en paralelo muestras y secciones especiales.
En los últimos años, artistas y cineastas como The xx, Anohni, Harmony Korine, Animal Collective, Nan Goldin, Douglas Gordon, Ben Rivers & Ben Russell, Ai Weiwei, The Yes Men, Olafur Eliasson y Naomi Klein & Avi Lewis han participado en los programas de actos fuera de la exhibición de las películas.
En paralelo, el festival ha hecho muestras retrospectivas de artistas consagrados como Philippe Grandrieux, Nathalie Djurberg, Vincent Moon, Charles Atlas o James Benning & Sadie Benning, así como instalaciones y exhibiciones de cine y videoarte de artistas como Michelangelo Frammartino, Keren Cytter o el ya citado Charles Atlas.
El festival acoge seminarios, debates y eventos, así como una serie de conciertos y eventos de efectos visuales y otros, donde las bandas y artistas como Animal Collective, The Knife, John Maus, Nan Goldin & Genesis P-Orridge, Patti Smith, Beach House han presentado para la ocasión un trabajo original.