Fanny llegó a Estados Unidos en 1854[3]​ y fue educada en escuelas públicas de Boston.

[4]​ Hizo su primera aparición en el teatro a los 7 años en el teatro Howard Athenæum en Boston como la hija de Metamora,[cita requerida] aunque algunas fuentes afirman que su verdadero debut fue en febrero de 1862 como el rey de España en Faint Heart Never Won Fair Lady en el teatro Niblo's Garden.

[4]​ Entre 1869 y 1877, actuó en la compañía de Augustin Daly;[1]​ y actuó en la obra de Sardou Fédora (1883) juntó con Robert B. Mantell, también actuó en Cleopatra (1890), y en otras obras de teatros similares.

Davenport asumía los papeles que Sarah Bernhardt había originado en Europa.

[cita requerida] Se casó por primera vez con el actor Edwin B. Price.