Ernst-Günther Baade entró como voluntario en el servicio militar en 1914 y luchó durante la I Guerra Mundial.

Durante la II Guerra Mundial, en marzo de 1942 Baade fue asignado a la reserva activa de oficiales (Führerreserve).

Subsiguientemente fue transferido a la 15.ª División Panzer en el Norte de África y tomó el mando del 115.º Regimiento de Rifles el 15 de abril de 1942, en ese tiempo comprometido en acción en Libia y Cirenaica.

Baade se convirtió en una leyenda en el Afrika Korps y fue conocido por ir a la batalla vestido con una falda kilt escocesa y llevando un claymore, una espada de doble filo.

Se hizo conocido por su comportamiento excéntrico ocasionalmente, por su poco personal, y sus frecuente visitas de inspección al frente; todo ello lo hizo popular entre sus tropas.