Endogeneidad (economía)

En estadística, se dice que hay endogeneidad cuando existe una correlación entre un parámetro o variable y el término de error.En términos generales, un lazo de causalidad entre las variables independientes y dependientes de un modelo conduce a la endogeneidad.[1]​ Por ejemplo, en un simple modelo de oferta y demanda, al momento de predecir la cantidad demandada en equilibrio, el precio es endógeno, porque los productores cambian su precio en función de la demanda y los consumidores cambian su demanda en respuesta a los precios.En este caso, se dice que la variable de precio tiene endogeneidad total una vez conocidas las curvas de demanda y oferta.[2]​ En un modelo estocástico, se pueden definir las nociones de exogeneidad de costumbre, exogeneidad secuencial y fuerte/exogeneidad estricta.La exogeneidad está articulada de tal manera que una variable o variables son exógenas para el parámetro, podría ser endógena para el parámetroEl problema de la endogeneidad se produce cuando la variable independiente se correlaciona con el término de error en una regresión.Esto implica que el coeficiente de regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) va a estar sesgado, aunque, si la correlación no es simultánea, entonces aún puede ser consistente.Hay muchos métodos para superar este problema, incluyendo las variables instrumentales y la corrección de selección de Heckman.Las siguientes son algunas fuentes comunes de carácter endógeno.Supóngase que el "verdadero" modelo a estimar es, pero se omiteserán absorbidos por el término de error, y será necesario estimar), entonces x se correlaciona con el término de errorCuando se trata de estimar la siguiente regresión univariada que en realidad se termina de estimar como