En Roma, Ghione rápidamente consiguió papeles protagonistas por parte de Cines y Celio-Film, trabajando en películas como Il poverello di assisi.[3] Ghione después protagonizó una serie de películas junto a Francesca Bertini y Alberto Collo, entre ellas Histoire d'un Pierrot.En 1914, Ghione rodó su primer film protagonizado por el personaje Za La Mort, Nelly La Gigolette, que tuvo un gran éxito.[4] Tras este éxito y su paso a la compañía Tiber film, Ghione rodó una secuela titulada Za La Mort (1915), que desarrollaba el personaje y que presentaba a una compañera, Za La Vie, interpretada por Kally Sambucini.[6] La serie de Za La Mort fue casi siempre situada en un París imaginario, con algunos episodios localizados en América y en lugares exóticos.[12] En 1922 se publicó la primera novela de Ghione sobre Za La Mort, Le Maschere Bianche, en la revista Al Cinema.[15] Durante un tiempo en París en 1929, Ghione escribió un ensayo sobre la historia del cine italiano, La Parabole du Cinéma Italien.Así, gastó grandes cantidades de dinero en restaurantes, generosas propinas, ropa y antigüedades.[22] Durante su estancia en la capital francesa en 1929, su salud se deterioró, habiendo de ser hospitalizado en dicha ciudad.