Mientras estudiaba en la Polytechnic High School, formó parte del Girls' Glee Club, siendo 'descubierta' por Rudy Vallee, que le dio un espacio como invitada en su programa radiofónico de emisión nacional.

Posteriormente, Gray fue brevemente contratada por MGM, actuando en los filmes Kismet (1955) y It's Always Fair Weather (1955).

[4]​ En 1948, mientras trabajaba en Annie Get Your Gun en Londres (1947 – 1950), estudiaba en la Royal Academy of Dramatic Art.

[4]​ Entre las muchas obras teatrales en las que actuó figuran Two on the Aisle (1951), Carnival in Flanders (1953); Destry Rides Again (1959); Sherry!

Además, hizo el primer papel en Annie Get Your Gun en la primera representación de la obra llevada a cabo en Londres en 1947.