En teoría de la probabilidad, la función delta de Donkster de una variable aleatoria X es una función continua
definida sobre un espacio de probabilidad,tal que para cualquier función medible g se cumple la propiedad:
g ( y )
y = g (
{\displaystyle \delta _{Y}(\cdot ):\mathbb {R} \to {\mathcal {S}}^{*}\subset L_{2}(\Omega ,{\mathcal {A}},P),\qquad \int _{\mathbb {R} }g(y)\delta _{Y}(y)\ {\text{d}}y=g(Y)}