Copenhagen fue retirado pronto de las carreras y enviado con el ejército británico a la Guerra de la Independencia Española (llamada en Inglaterra la Guerra Peninsular).
Copenhagen murió longevo, en su establo, ya ciego, con 27 años y fue enterrado con honores militares.
Wellington, que no estuvo sentimental con el caballo, si eligió el sitio donde debía enterrarse, cerca de donde murió.
[2] Como homenaje a su caballo, el duque de Wellington dijo: “Puede haber habido muchos caballos más rápidos y sin duda muchos más bellos, pero nunca vi uno tan resistente”.
La montando Copenhagen que se erigió en 1846, obra de Matthew Wyatt, utilizó como modelo de caballo a un ejemplar que no se le parecía.