En ese mismo lugar hubo una iglesia desde el siglo XII, que fue sucedida por nuevas construcciones en tres ocasiones debido a fuertes incendios.

La actual es un edificio neoclásico diseñado por Christian Frederik Hansen en la primera mitad del siglo XIX.

Esta vez se usó ladrillo, un material más moderno, y el estilo fue gótico.

Por cuarta vez se construyó una nueva iglesia en el lugar, esta ocasión en estilo neoclásico, bajo la dirección del arquitecto Christian Frederik Hansen.

En la entrada principal, situada al pie de la torre, se edificó un pórtico neoclásico, con columnas, frontón y relieves.

El escultor Bertel Thorvaldsen fue comisionado para decorar el interior, con imágenes de Jesucristo y sus doce apóstoles.

[1]​ Otros artistas contribuyeron con esculturas y pinturas a la decoración interior de la catedral.