Su hermano menor es Albert Brooks y su hermano mayor es Cliff Einstein, un ejecutivo retirado en Los Ángeles.
Einstein hizo su comienzo escribiendo para Smothers Brothers, en el cual ganó un Premio Emmy.
En el equipo de guionistas estaban también Steve Martin y Murray Roman.
Su primera aparición como Super Dave Osborne fue en The John Byner Comedy Hour, una serie de televisión de 1972.
Fue un personaje regular en Bizarre y apareció como invitado en Late Night with David Letterman.