Dos años después, Gili Roig decidió irse a Madrid matriculándose en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado y asistiendo a las clases que impartía Alejo Vera, antiguo discípulo de Federico Madrazo.

En Italia se instaló en Frascati, pequeña población cercana a Roma, primero en un convento de capuchinos y, posteriormente, en la villa Strolhfern.

Ese mismo año participó en la Exposición Internacional de Atenas, en la que se le concedió la segunda medalla con la obra Paisaje crepuscular.

Comenzó a pintar el cuadro en Roma pero lo acabó en la Ciudad Condal al año siguiente, en 1905, para presentarlo a la Exposición Concurso Llusà al Círculo Artístico el mes de enero de ese mismo año.

En la capital catalana durante el año 1907 se le concedió por su obra Leda la tercera medalla en la Exposición Internacional de Arte.

[6]​ En otros ámbitos artísticos sobresalió como fotógrafo y escribió varias obras de teatro.

[7]​ En total escribió nueve obras -no estrenadas- de teatro musical realizadas junto con el escritor Luis González López.