Nacida en Cincinnati, Ohio, ella era la hija menor de John Josías Emery, un millonario de bienes raíces, y su esposa, ex Lela Alexander.
Se casó, morganáticamente, en 1926, con el gran duque Demetrio Románov, un exiliado después de la Revolución Rusa de 1917.
Después del final de ambos matrimonios, retomó su apellido de soltera y era conocido legal y socialmente como la señora Audrey Emery.
En la década de 1940 vivió en Carolina del Sur, después se trasladó a Biarritz, Francia.
Con los años, poseía varias casas en Palm Beach, Florida.