En un principio, se instaló en el último piso del Palacio de Anaya, cedido por la Universidad Literaria.

Durante la Guerra Civil, el local estuvo ocupado por el Servicio de Prensa y Propaganda, dejando el archivo en condiciones precarias.

No será hasta el año 1969 cuando se acometan obras de cierta envergadura para la mejora del Archivo.

Durante todos estos años se fueron recogiendo los fondos documentales dictados por la normativa: Protocolos Notariales y documentación histórica y semiactiva de la Delegación de Hacienda fundamentalmente.

Finalmente, todo ello llegó a buen término, con el inicio de su construcción en 1992 y su conclusión en 1995.