Su primera oportunidad profesional en la televisión se presentó cuando en 1979 obtuvo un pequeño papel en la serie de la BBC Play for Today.

En 1980, Krige realizó su debut cinematográfico interpretando a Sybil Gordon en la película Chariots of Fire, que se estrenó en 1981.

Ese mismo año, Krige debutó en la producción teatral Arms and the Man basada en la obra de George Bernard Shaw, que le valió el premio Plays & Players y el Laurence Olivier.

Entre sus variados créditos cinematográficos se incluyen: El rey David (1985), Barfly (1987), Haunted Summer (1988), Cody Name: Chaos (1988) y See You in the Morning (1989).

Entre sus créditos en televisión se incluyen las miniseries aclamadas por la crítica: Ellis Island (1984) y Wallenberg: A Hero's Story (1985).