[1]​ Se casó en 1915 con Águeda Monreal, con la que tuvo siete hijos, 4 hombres y 3 mujeres.

En 1978 el Ayuntamiento de Vitoria le honró al llamar a una calle del barrio de Arriaga con su nombre (Calle Alfredo Donnay/Alfredo Donnay Kalea), siendo la primera vez que se distinguía a un vitoriano en vida con este honor.

A partir de 1994 El Correo, Radio COPE Vitoria y Publicidad Masla, crean el Premio Alfredo Donnay con motivo del centenario de su nacimiento para el mejor alavés y la mejor alavesa del año.

Donnay es autor de numerosas obras musicales que han pasado a formar parte del cancionero popular alavés.

Otras canciones suyas que son muy conocidas en Vitoria y en Álava son Del solar alavés, Los Chinos, Zurbano, Blancas como palomas, Viejo molino, Recordando, Marcha de los montañeros alaveses, etc.