[1]​ Su abuelo paterno, Julián Díez, tiene una calle con su nombre en Palencia, ya que fue el dueño de la Fábrica de Chocolates San Antolín, establecimiento abierto en 1884 en la calle Mayor de Palencia, y que hoy es la sede del Banco de Santander.

Una sobrina carnal de Alfonso y ahijada suya,[6]​ Rocío Martín Díez,[7]​ se casó con Felipe, un hijo del XIV Duque de Abrantes, José Manuel de Zuleta-Reales y Carvajal.

La pareja se conocía desde hacía tiempo, ya que él había sido amigo del anterior marido de Cayetana, Jesús Aguirre, fallecido en 2001.

La boda se celebró el 5 de octubre de 2011 en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas, en una ceremonia a la que solo acudieron las personas más allegadas de la pareja, pero que contó con gran repercusión mediática.

[11]​ Al cumplirse un año de su enlace con la duquesa, Alfonso comienza su andadura como colaborador de ABC, en concreto como crítico cinematográfico.