Fue hija de Erik Johan Martin y Karolina Margareta Adolphson.
Alfhild Agrell empleó durante un tiempo los seudónimos Thyra, Lovisa Petterqvist y Stig Stigson, pero pronto empezó a utilizar su nombre real, lo cual era inusual para una mujer.
Por ejemplo, otras dramaturgas suecas famosas del mismo siglo, como las hermanas Louise y Jeanette Granberg, usaban seudónimos masculinos.
El tema en el que se centró, la doble moral sexual, era muy escandaloso para su época.
Agrell se mostraba pesimista respecto a la esperanza de que algún día mujeres y hombres lograran la igualdad sexual, y dudaba que una mujer pudiera encontrar tal cosa en el matrimonio, donde ella por ley se encontraba muy restringida y supeditada a los caprichos de su marido.