Los primeros edificios erigidos en la zona fueron un almacén de provisiones y chozas pequeñas.

Un estudio para fundar una ciudad fue comisionado en 1838, y se realizó un mapa de la zona.

A partir de 1851, Albury se convirtió en un puesto fronterizo cuando Victoria y Nueva Gales del Sur se constituyeron en colonias independientes que imponían aránceles aduaneros a las mercancías.

La región era fértil y producía trigo, lana y vinos que vápores de ruedas llevaban hasta Adelaida siguiendo el cauce del río Murray.

Albury esta orillas del río Murray, en las colinas que flanquean la Gran Cordillera Divisoria.