Reconocida la independencia albanesa por Gran Bretaña y Francia, Zogu se convirtió en el líder del Partido Reformista Popular y tuvo puestos ministeriales desde 1920 hasta que fue forzado a exiliarse en junio de 1924 cuando otros miembros de la élite local intrigaron para ocupar el gobierno.
No obstante, Zogu había conocido en el ejército a Constantino Spanchis nacido en Elbasan, con quien estableció una fuerte amistad estando ambos prisioneros en Italia.
Al no tener competidores por el poder, Zogu empezó a copar la administración pública con partidarios suyos, estableciendo un régimen personalista y crecientemente autoritario.
Pese al dominio italiano sobre la economía albanesa, el dictador fascista Benito Mussolini proyectó un ataque militar contra Albania para tomar el control del país y colocar a Italia en "pie de igualdad" con el Tercer Reich, que para esa fecha ya había subyugado a Austria y Checoslovaquia ante la impotente mirada de Mussolini.
Zog I escapó del país esa misma tarde, al apreciarse que era inútil toda resistencia armada.
En la tarde del 9 de abril los italianos habían ocupado todo el país, sin seria lucha, y semanas después Albania fue anexionada a Italia.
No obstante Zog mantuvo el título de rey en el destierro, reconocido como tal por los albaneses exiliados y opuestos al régimen comunista.