El modelado de catástrofes [1] (también conocido como modelado de catástrofes ) es el proceso de utilizar cálculos asistidos por computadora para estimar las pérdidas que podrían producirse debido a un evento catastrófico como un huracán o un terremoto. El modelado de catástrofes es especialmente aplicable al análisis de riesgos en la industria de seguros y se encuentra en la confluencia de la ciencia actuarial , la ingeniería , la meteorología y la sismología .
Catástrofes/Peligros
Las catástrofes naturales (a veces denominadas "catástrofes naturales") [2] que se modelan incluyen:
Las catástrofes humanas incluyen:
Líneas de negocio modeladas
El modelado de gatos involucra muchas líneas de negocio , [4] incluyendo:
- Propiedad personal
- Propiedad comercial
- Compensación de trabajadores
- Daños físicos en automóviles
- Pasivos limitados
- Responsabilidad del producto
- Interrupción de negocios
Entradas, salidas y casos de uso
La información de entrada de un software de modelado de catástrofes típico es la información sobre las exposiciones que se analizan y que son vulnerables al riesgo de catástrofe. Los datos de exposición se pueden clasificar en tres grupos básicos:
- Información sobre la ubicación de los sitios, denominada datos de geocodificación (dirección, código postal, condado/zona CRESTA, etc.)
- Información sobre las características físicas de las exposiciones (construcción, ocupación/ocupación, año de construcción, número de pisos, número de empleados, etc.)
- Información sobre las condiciones financieras de la cobertura del seguro (valor de la cobertura, límite, deducible, etc.) [5]
El resultado de un modelo catastrófico es una estimación de las pérdidas que el modelo predice que estarían asociadas con un evento particular o un conjunto de eventos. Cuando se ejecuta un modelo probabilístico , el resultado es una distribución de pérdidas probabilísticas o un conjunto de eventos que podrían usarse para crear una distribución de pérdidas; las pérdidas máximas probables ("PML") y las pérdidas anuales promedio ("AAL") se calculan a partir de la distribución de pérdidas. [6] Cuando se ejecuta un modelo determinista , se calculan las pérdidas causadas por un evento específico; por ejemplo, el huracán Katrina o "un terremoto de magnitud 8.0 en el centro de San Francisco" podrían analizarse en relación con la cartera de exposiciones.
Los modelos Cat tienen una variedad de casos de uso para varias industrias, [7] incluyendo:
- Las aseguradoras y los gestores de riesgos utilizan modelos de catástrofes para evaluar el riesgo de una cartera de exposiciones. Esto podría ayudar a orientar la estrategia de suscripción de una aseguradora o a decidir cuánto reaseguro adquirir.
- Algunos departamentos de seguros estatales permiten a las aseguradoras utilizar modelos catastróficos en sus presentaciones de tarifas para ayudar a determinar cuánta prima se les cobra a sus asegurados en áreas propensas a catástrofes.
- Las agencias de calificación de seguros como AM Best y Standard & Poor's utilizan modelos catastróficos para evaluar la solidez financiera de las aseguradoras que asumen riesgos de catástrofe.
- Las reaseguradoras y los corredores de reaseguros utilizan modelos catastróficos en la fijación de precios y la estructuración de los tratados de reaseguro.
- Las aseguradoras europeas utilizan modelos de catástrofes para calcular el capital regulatorio requerido según el régimen de Solvencia II. Los modelos de catástrofes se utilizan para calcular distribuciones de probabilidad de pérdidas por catástrofes, que son componentes de muchos modelos de capital internos de Solvencia II.
- Del mismo modo, los inversores en bonos de catástrofe, los bancos de inversión y las agencias de calificación de bonos utilizan modelos de catástrofe para la fijación de precios y la estructuración de un bono de catástrofe .
Modelado abierto de catástrofes
El Oasis Loss Modelling Framework ("LMF") es una plataforma de modelado de catástrofes de código abierto. Fue desarrollado por una organización sin fines de lucro financiada y propiedad de la industria de seguros para promover el acceso abierto a los modelos y promover la transparencia. [8] Además, algunas empresas dentro de la industria de seguros están trabajando actualmente con la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas ( ACORD ) para desarrollar un estándar industrial para recopilar y compartir datos de exposición. [9]
Véase también
Referencias
- ^ Mitchell-Wallace, K. Jones, M., Hillier, JK, Foote, M. (2017) Gestión y modelización de riesgos de catástrofes naturales: una guía para profesionales. Wiley ISBN 978-1118906040 .
- ^ "Modelos NatCat" (PDF) . Schweizerische Aktuarvereinigung . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ Edwards, Scott. El caos de la migración forzada: un modo de modelar la complejidad con fines humanitarios
- ^ Kaczmarska, Jo; Jewson, Stephen; Bellone, Enrica (1 de marzo de 2018). "Cuantificación de las fuentes de incertidumbre de simulación en modelos de catástrofes naturales". Investigación ambiental estocástica y evaluación de riesgos . 32 (3): 591–605. doi : 10.1007/s00477-017-1393-0 . ISSN 1436-3259.
- ^ Malyk, Dmytro (15 de mayo de 2014). "Presentación: Introducción al modelado de gatos". Slideshare.net . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Acerca de los modelos de catástrofes". www.air-worldwide.com . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ Comité de Eventos Extremos y Límites de Propiedad (julio de 2018). "USOS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE CATÁSTROFE" (PDF) . Academia Estadounidense de Actuarios . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Descripción general: documentación de Oasis LMF 0.1.0". oasislmf.github.io . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas". acord.org . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
Enlaces externos
- Sociedad Internacional de Gestores de Catástrofes
- Modelo público de pérdidas por huracanes de Florida
- Instituto de Información de Seguros
- Repositorio de código fuente de LMF
