En teoría económica y econometría , el término heterogeneidad se refiere a las diferencias entre las unidades que se estudian. Por ejemplo, se dice que un modelo macroeconómico en el que se supone que los consumidores difieren entre sí tiene agentes heterogéneos.
En econometría , las inferencias estadísticas pueden ser erróneas si, además de las variables observadas en estudio, existen otras variables relevantes que no son observadas, pero correlacionadas con las variables observadas; variables dependientes e independientes. [1]
Los métodos para obtener inferencias estadísticas válidas en presencia de heterogeneidad no observada incluyen el método de variables instrumentales ; modelos multinivel , incluidos modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios ; y la corrección de Heckman por sesgo de selección .
Los modelos económicos suelen formularse por medio de un agente representativo . Dependiendo de la aplicación, los agentes individuales pueden agregarse o representarse mediante un solo agente. Por ejemplo, la demanda individual puede agregarse a la demanda del mercado si y sólo si las preferencias individuales son de la forma polar de Gorman (o de manera equivalente satisfacen curvas de Engel lineales y paralelas ). Bajo esta condición, incluso las preferencias heterogéneas pueden ser representadas por un único agente agregado simplemente sumando la demanda individual a la demanda del mercado. Sin embargo, algunas cuestiones de la teoría económica no pueden abordarse con precisión sin considerar las diferencias entre agentes, lo que requiere un modelo de agente heterogéneo .
La forma de resolver un modelo de agentes heterogéneos depende de los supuestos que se hacen sobre las expectativas de los agentes en el modelo. En términos generales, los modelos con agentes heterogéneos caen en la categoría de economía computacional basada en agentes (ACE) si los agentes tienen expectativas adaptativas (ver mercado financiero artificial ), o en la categoría de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE) si los agentes tienen expectativas racionales. Expectativas . Los modelos DSGE con agentes heterogéneos son especialmente difíciles de resolver y sólo recientemente se han convertido en un tema de investigación generalizado; La mayoría de las primeras investigaciones sobre DSGE se centraron en modelos de agentes representativos.