Neil Shephard (nacido el 8 de octubre de 1964), FBA , es un econometrista , actualmente Frank B. Baird Jr., Profesor de Ciencias en el Departamento de Economía y el Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard .
Sus contribuciones más conocidas son: (i) la formalización de la econometría de la volatilidad realizada , que estima de forma no paramétrica la volatilidad de los precios de los activos, (ii) la introducción del filtro de partículas auxiliares (extracción de señales), (iii) la identificación no paramétrica de saltos en economía financiera, a través de la variación multipotencia, (iv) los modelos de volatilidad estocástica basados en procesos no gaussianos de Ornstein-Uhlenbeck, conocidos como modelos 'Barndorff-Nielsen-Shephard'.
Neil Shephard nació en Plymouth, Inglaterra, pero se mudó a Norfolk, Inglaterra, a la edad de un año. Su madre fue Tydfil Shephard (1930-1972), que era profesora de secundaria. Su padre fue Tom Shephard (1930-2023), que fue director de una escuela secundaria de Norfolk. Desde 1975, Gillian Shephard ha sido su madrastra. Asistió a la Marshland High School West Walton (una escuela integral estatal), a la King Edward VII School en King's Lynn y de 1981 a 1983 a la City of Norwich School (estudió matemáticas puras y estadística, economía y política en el nivel A). Estudió economía y estadística como estudiante de pregrado en la Universidad de York en el Reino Unido de 1983 a 1986, obteniendo un título de primera clase con honores. Hizo su M.Sc. (otorgado en 1987, con honores) y su Ph.D. (examinado en 1989 y graduado en 1990) en la LSE .
Fue profesor de estadística en la London School of Economics de 1988 a 1993. En 1991 se trasladó al Nuffield College de Oxford para unirse al grupo de economía como investigador en econometría del premio Gatsby (financiado por la Fundación Gatsby ). En 1993 se convirtió en miembro oficial de Economía en el Nuffield College de Oxford . Ha sido profesor de Economía y Estadística en la Universidad de Harvard desde 2013.
Fue elegido miembro de la Academia Británica en 2006 y miembro de la Sociedad de Econometría en 2004. La Universidad de Aarhus le concedió un doctorado honorario en economía en 2009, el Premio Richard Stone en Econometría Aplicada en 2012 y la Medalla Guy de Plata en 2017 de la Royal Statistical Society.
Junto con David F. Hendry fundó el Econometrics Journal en 1998. Con Colin Mayer fundó el Máster en Economía Financiera de la Universidad de Oxford. En 2007 cofundó el Oxford-Man Institute , que dirigió de 2007 a 2011. Presidió el Departamento de Estadística de Harvard de 2015 a 2022. Con colegas de Ciencias de la Computación y Estadística, fundó el Máster en Ciencias de Datos de la Universidad de Harvard en 2018 y la Harvard Data Science Initiative.