David Forbes Hendry

Econometrista británico (nacido en 1944)

Sir David Forbes Hendry , FBA CStat (nacido el 6 de marzo de 1944) es un econometrista británico , actualmente profesor de economía y de 2001 a 2007 fue director del departamento de economía de la Universidad de Oxford. También es profesor asociado en el Nuffield College de Oxford . ^[2]

Obtuvo una maestría en economía con honores de primera clase de la Universidad de Aberdeen en 1966. Luego fue a la London School of Economics y completó una maestría (con honores) en Econometría y Economía Matemática en 1967. Recibió su doctorado de la London School of Economics bajo la supervisión de John Denis Sargan en 1970, y hasta unirse a la Universidad de Oxford como profesor de economía en 1982, fue conferenciante, luego lector y finalmente profesor de economía en la LSE. ^[1] Hendry también se desempeñó como profesor de investigación en la Universidad de Duke desde 1987 hasta 1991.

Su trabajo se centra principalmente en la econometría de series temporales y la econometría de la demanda de dinero . En los últimos años ha trabajado en la teoría de la previsión y también en la construcción de modelos automatizados. También estudia la econometría del cambio climático como codirector del centro de investigación de econometría climática en el Nuffield College de Oxford. ^[3]

Fue elegido miembro de la Academia Británica , miembro de la Sociedad Econométrica , miembro honorario de la Asociación Económica Americana y miembro honorario extranjero de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias .

En 2001 recibió un doctorado honorario (dr. philos. hc) de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) . ^[4]

Fue nombrado caballero en los honores de cumpleaños de 2009. ^[5]

Su libro más reciente es Hendry, DF y B. Nielsen (2007), Econometric Modeling: A Likelihood Approach (Princeton University Press).

"La metodología y la práctica de la econometría: un homenaje en honor a David F. Hendry", editado por Jennifer L Castle y Neil Shephard , fue publicado por Oxford University Press en 2009.

Publicaciones seleccionadas

Libros

• Hendry, DF (1995). Econometría dinámica. Oxford: Oxford University Press. ( ISBN  0-19-828317-2 )

Artículos de revistas

• Hendry, DF y PK Trivedi (1972). "Estimación de máxima verosimilitud de ecuaciones diferenciales con errores de promedio móvil: un estudio de simulación". Review of Economic Studies , 32, 117–145.
• Hendry, DF y RW Harrison (1974). "Metodología de Monte Carlo y el comportamiento de muestras pequeñas de mínimos cuadrados ordinarios y de dos etapas". Journal of Econometrics , 2, 151–174.
• Hendry, DF (1974). "Especificación estocástica en un modelo de demanda agregada del Reino Unido". Econometrica 42(3): 559–578.
• Hendry, DF (1976). "Discusión de la estimación de relaciones funcionales lineales: distribuciones aproximadas y conexiones con ecuaciones simultáneas en econometría", por TW Anderson. Journal of the Royal Statistical Society B, 38, 24-25.
• Hendry, DF (1976). "La estructura de los estimadores de ecuaciones simultáneas". Journal of Econometrics , 4, 51–88.
• Hendry, DF y F. Srba (1977). "Las propiedades de los estimadores de variables instrumentales autorregresivas en sistemas dinámicos". Econometrica 45(5): 969–990.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba y JS Yeo (1978). "Modelado econométrico de la relación de series temporales agregadas entre el gasto y el ingreso de los consumidores en el Reino Unido". Economic Journal , 88, 661–692.
• Hendry, DF y GE Mizon (1978). La correlación serial como una simplificación conveniente, no una molestia: un comentario sobre un estudio de la demanda de dinero por parte del Banco de Inglaterra. Economic Journal , 88, 549–563.
• Hendry, DF (1979). El comportamiento de estimadores de variables instrumentales inconsistentes en sistemas dinámicos con errores autocorrelacionados. Journal of Econometrics , 9, 295–314.
• Hendry, DF y F. Srba (1980). "AUTOREG: una biblioteca de programas informáticos para modelos econométricos dinámicos con errores autorregresivos". Journal of Econometrics , 9 12, 85–102.
• Mizon, GE y DF Hendry (1980). "Una aplicación empírica y un análisis de Monte Carlo de pruebas de especificación dinámica". Review of Economic Studies , 49, 21–45.
• Engle, RF, DF Hendry y J.-F. Richard (1983). "Exogeneidad". Econometrica 51(2): 277–304.
• Chong, YY y DF Hendry (1986). "Evaluación econométrica de modelos macroeconómicos lineales". Review of Economic Studies 53(4): 671–690.
• Hendry, DF, AJ Neale y F. Srba (1988). "Análisis econométrico de sistemas lineales pequeños utilizando PC-FIML". Journal of Econometrics , 38, 203–226.
• Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (1990). Un modelo analógico de procedimientos de promediado de fases. Journal of Econometrics , 43, 275–292.
• Hendry, DF y NR Ericsson (1991). "Análisis econométrico de la demanda de dinero del Reino Unido en las tendencias monetarias de los Estados Unidos y el Reino Unido, por Milton Friedman y Anna J. Schwartz". American Economic Review : 8–38.
• Baba, Y., DF Hendry y RM Starr (1992). "La demanda de M1 en los Estados Unidos, 1960-1988". Review of Economic Studies , 59, 25-61.
• Robert F. Engle y DF Hendry (1993). "Prueba de superexogeneidad e invariancia en modelos de regresión". Journal of Econometrics , 56, 119–139.
• Govaerts, B., DF Hendry y J.-F. Richard (1994). "Abarcando modelos dinámicos lineales estacionarios". Journal of Econometrics , 63, 245–270.
• Hendry, DF (1995). "Econometría y datos empíricos del ciclo económico". Economic Journal , 105, 1622–1636.
• Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (1996). "Pruebas de cointegración en presencia de rupturas estructurales". Journal of Econometrics , 70, 187–220.
• Clements, MP y DF Hendry (1996). "Correcciones de intersección y cambio estructural". Journal of Applied Econometrics , 11, 475–494.
• Hendry, DF (1997). "La econometría de la previsión macroeconómica". Economic Journal , 107, 1330–1357.
• Ericsson, NR, DF Hendry y GE Mizon (1998). "Exogeneidad, cointegración y análisis de políticas económicas". Journal of Business & Economic Statistics 16(4): 370–387.
• Hendry, DF y Krolzig, HM. (1999). "Mejoras en 'Reconsideración de la minería de datos' por KD Hoover y SJ Perez". Econometrics Journal , 2, 41–58.

Otras publicaciones

• Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (2005). Modelado general a específico: una descripción general y bibliografía seleccionada. Documentos de debate sobre finanzas internacionales, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal .
• Campos, J., DF Hendry y H.-M. Krolzig (2003). "Selección consistente de modelos mediante un enfoque automático". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65 (suplemento): 803–819.
• Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2012). "Selección de modelos cuando hay múltiples rupturas". Journal of Econometrics 169(2): 239–246.
• Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2013). "Evaluación de la selección automática de modelos". Journal of Time Series Econometrics 3(3): 1941–1928.
• Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2013). "Selección de modelos en ecuaciones con muchos efectos 'pequeños'*". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 75(1): 6–22.
• Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry, et al. (2013). "Prueba de especificación errónea: modelos de inflación basados ​​en la no invariancia de las expectativas". Econometric Reviews : 130809194007000.
• Castle, JL y DF Hendry (2013). "Selección de modelos en ecuaciones subespecificadas que enfrentan quiebres". Journal of Econometrics .
• Chong, YY y DF Hendry (1986). "Evaluación econométrica de modelos macroeconómicos lineales". The Review of Economic Studies 53(4): 671–690.
• Clements, MP y DF Hendry (2005). "Evaluación de un modelo por desempeño de pronóstico". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67: 931–956.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba, et al. (1978). "Modelado econométrico de la relación de series temporales agregadas entre el gasto y el ingreso de los consumidores en el Reino Unido". The Economic Journal 88(352): 661–692.
• Doornik, JA, DF Hendry y F. Pretis (2013). Step Indicator Saturation. Serie de documentos de debate del Departamento de Economía, Universidad de Oxford.
• Robert F. Engle , DF Hendry y J.-F. Richard (1983). "Exogeneidad". Econometrica 51(2): 277–304.
• Ericsson, NR, DF Hendry y GE Mizon (1998). "Exogeneidad, cointegración y análisis de políticas económicas". Journal of Business & Economic Statistics 16(4): 370–387.
• Ermini, L. y DF Hendry (2008). "Ingreso logarítmico versus ingreso lineal: una aplicación del principio abarcador*". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 807–827.
• Florens, J.-P., DF Hendry y J.-F. Richard (1996). "Abarcación y especificidad". Teoría econométrica 12(4): 620–656.
• Granger, CWJ y DF Hendry (2005). "Un diálogo sobre un nuevo instrumento para la modelización econométrica". Econometric Theory 21: 278–297.
• Hendry, D. (1993). Econometría: ¿alquimia de la ciencia?, Oxford.
• Hendry, DF (1974). "Especificación estocástica en un modelo de demanda agregada del Reino Unido". Econometrica 42(3): 559–578.
• Hendry, DF (1980). "Econometría: ¿alquimia o ciencia?" Economica 47(188): 387–406.
• Hendry, DF (1991). "Uso de PC-NAIVE en la enseñanza de la econometría". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 53(2): 199–223.
• Hendry, DF (2000). Econometría: ¿alquimia o ciencia?, Oxford University Press .
• Hendry, DF (2001). "Logros y desafíos en la metodología econométrica". Journal of Econometrics 100: 7–10.
• Hendry, DF (2003). "J. Denis Sargan y los orígenes de la metodología econométrica de la LSE". Econometric Theory 19: 457–480.
• Hendry, DF (2011). "Descubrimiento de modelos económicos empíricos y evaluación de teorías". Racionalidad, mercados y moral 2: 115–145.
• Hendry, DF y MP Clements (2003). "Previsión económica: algunas lecciones de investigaciones recientes". Economic Modelling 20(2): 301–329.
• Hendry, DF y NR Ericsson (1991). "Análisis econométrico de la demanda de dinero del Reino Unido en Monetary Trends in the United States and the United Kingdom " de Milton Friedman y Anna J. Schwartz . American Economic Review : 8–38.
• Hendry, DF y Søren Johansen (2011). Propiedades de la selección de modelos al retener variables teóricas. CREATES Research Papers. Universidad de Aarhus .
• Hendry, DF y Søren Johansen (2013). Model Discovery y el legado de Trygve Haavelmo . Documento de trabajo. Universidad de Oxford.
• Hendry, DF, Søren Johansen y C. Santos (2008). "Selección automática de indicadores en una regresión completamente saturada". Computational Statistics 33: 317–335.
• Hendry, DF y K. Juselius (2001). "Explicación de la cointegración, parte II". Energy Journal 22(1): 75–120.
• Hendry, DF y K. Juselius (2000). "Explicación de la cointegración, parte I". Energy Journal 21: 1–42.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2001). "Automatización informática de procedimientos de selección de modelos generales a específicos". Journal of Economic Dynamics and Control 25: 831–866.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2003). Nuevos avances en la modelización automática de lo general a lo específico. Econometría y filosofía de la economía. BP Stigum, Princeton University Press.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2004). "Selección automática de modelos: un nuevo instrumento para las ciencias sociales". Electoral Studies 23(3): 525–544.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2005). "Las propiedades del modelado GETS automático*". The Economic Journal 115(502): C32-C61.
• Hendry, DF y M. Massmann (2007). "Co-Breaking: avances recientes y una sinopsis de la literatura". Journal of Business & Economic Statistics 25(1): 33–51.
• Hendry, DF y GE Mizon (2013). Imprevisibilidad en el análisis económico, modelado econométrico y pronóstico. Documento de trabajo. Documento de trabajo del Departamento de Economía, Universidad de Oxford.
• Hendry, DF y J.-F. Richard (1983). "El análisis econométrico de series temporales económicas". International Statistical Review 51(2): 111–148.
• Hendry, DF y F. Srba (1977). "Las propiedades de los estimadores de variables instrumentales autorregresivas en sistemas dinámicos". Econometrica 45(5): 969–990.
• Spanos, A., DF Hendry y J. James Reade (2008). "Especificación de raíz unitaria lineal vs. log-lineal: una aplicación de la especificación errónea que abarca*". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 829–847.

Otros autores

• Søren Johansen y B. Nielsen (2009). Saturación por indicadores en modelos de regresión. La metodología y la práctica de la econometría: homenaje en honor a David F. Hendry. JL Castle y N. Shephard . Oxford, Oxford University Press.
• Clive Granger (2009). Elogio de la pragmática en econometría. La metodología y la práctica de la econometría: un homenaje a David F. Hendry. JL Castle y N. Sheppard . Oxford, Oxford University Press.

Referencias

1. Ericsson, Neil R. (2004). "La entrevista de ET: Profesor David F. Hendry" (PDF) . Teoría econométrica . 20 (4): 743–804. JSTOR  3533545.
2. "Sir David F. Hendry, Kt". Nuffield College, Oxford . Archivado desde el original el 5 de junio de 2013. Consultado el 18 de mayo de 2013 .
3. "People". Climate Econometrics . 21 de septiembre de 2015 . Consultado el 28 de marzo de 2019 .
4. "Doctores honorarios". www.ntnu.edu . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
5. "No. 59090". The London Gazette (Suplemento). 13 de junio de 2009. pág. 1.

Enlaces externos

• Universidad de Oxford: David Hendry
• David Hendry en IDEAS
• David Forbes Hendry en el Proyecto de Genealogía Matemática