David Forbes Hendry

Econometrista británico (nacido en 1944)

Sir David Forbes Hendry , FBA CStat (nacido el 6 de marzo de 1944) es un econometrista británico , actualmente profesor de economía y de 2001 a 2007 fue jefe del departamento de economía de la Universidad de Oxford. También es profesor asociado en Nuffield College, Oxford . ^[2]

Obtuvo una maestría en economía con honores de primera clase de la Universidad de Aberdeen en 1966. Luego fue a la Escuela de Economía de Londres y completó una maestría (con distinción) en Econometría y Economía Matemática en 1967. Recibió su doctorado de la Universidad de Londres. School of Economics bajo la supervisión de John Denis Sargan en 1970, y hasta su incorporación a la Universidad de Oxford como profesor de economía en 1982, fue profesor, luego lector y finalmente profesor de economía en la LSE. ^[1] Hendry también se desempeñó como profesor de investigación en la Universidad de Duke desde 1987 hasta 1991.

Su trabajo se centra predominantemente en la econometría de series temporales y la econometría de la demanda de dinero . En los últimos años ha trabajado en la teoría de la previsión y también en la construcción automatizada de modelos. También estudia la econometría del cambio climático como codirector del centro de investigación de Econometría Climática del Nuffield College de Oxford. ^[3]

Fue elegido miembro de la Academia Británica , miembro de la Sociedad Econométrica , miembro honorario de la Asociación Económica Estadounidense y miembro honorario extranjero de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias .

En 2001 recibió un doctorado honorario (dr. philos. hc) de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) . ^[4]

Fue nombrado caballero en los Honores de Cumpleaños de 2009. ^[5]

Su libro más reciente es Hendry, DF y B. Nielsen (2007), Econometric Modeling: A Likelihood Approach (Princeton University Press).

"La metodología y práctica de la econometría: un festival en honor a David F. Hendry", editado por Jennifer L Castle y Neil Shephard , fue publicado por Oxford University Press en 2009.

Publicaciones Seleccionadas

Libros

• Hendry, DF (1995). Econometría dinámica. Oxford: prensa de la Universidad de Oxford. ( ISBN  0-19-828317-2 )

artículos periodísticos

• Hendry, DF y PK Trivedi (1972). "Estimación de máxima verosimilitud de ecuaciones en diferencias con errores de media móvil: un estudio de simulación". Revista de estudios económicos , 32, 117-145.
• Hendry, DF y RW Harrison (1974). "Metodología de Monte Carlo y el comportamiento de muestras pequeñas de mínimos cuadrados ordinarios y de dos etapas". Revista de Econometría , 2, 151-174.
• Hendry, DF (1974). "Especificación estocástica en un modelo de demanda agregada del Reino Unido". Econométrica 42(3): 559–578.
• Hendry, DF (1976). "Discusión sobre la 'estimación de relaciones funcionales lineales: distribuciones aproximadas y conexiones con ecuaciones simultáneas en econometría" por TW Anderson. Revista de la Royal Statistical Society B, 38, 24-25.
• Hendry, DF (1976). "La estructura de los estimadores de ecuaciones simultáneas". Revista de Econometría , 4, 51–88.
• Hendry, DF y F. Srba (1977). "Las propiedades de los estimadores de variables instrumentales autorregresivos en sistemas dinámicos". Econométrica 45(5): 969–990.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba y JS Yeo (1978). "Modelado econométrico de la relación agregada de series de tiempo entre el gasto y los ingresos de los consumidores en el Reino Unido". Revista Económica , 88, 661–692.
• Hendry, DF y GE Mizon (1978). La correlación serial como una simplificación conveniente, no una molestia: un comentario sobre un estudio de la demanda de dinero realizado por el Banco de Inglaterra. Revista Económica , 88, 549–563.
• Hendry, DF (1979). El comportamiento de estimadores de variables instrumentales inconsistentes en sistemas dinámicos con errores autocorrelacionados. Revista de Econometría , 9, 295–314.
• Hendry, DF y F. Srba (1980). "AUTOREG: Biblioteca de programas informáticos para modelos econométricos dinámicos con errores autorregresivos". Revista de Econometría ", 9 12, 85-102.
• Mizon, GE y DF Hendry (1980). "Una aplicación empírica y análisis de Monte Carlo de pruebas de especificación dinámica". Revisión de estudios económicos ", 49, 21–45.
• Engle, RF, DF Hendry y J.-F. Ricardo (1983). "Exogeneidad". Econométrica 51(2): 277–304.
• Chong, YY y DF Hendry (1986). "Evaluación Econométrica de Modelos Macroeconómicos Lineales". Revisión de estudios económicos 53(4): 671–690.
• Hendry, DF, AJ Neale y F. Srba (1988). "Análisis econométrico de pequeños sistemas lineales mediante PC-FIML". Revista de Econometría , 38, 203–226.
• Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (1990). Un modelo analógico de procedimientos de promediado de fases. Revista de Econometría , 43, 275–292.
• Hendry, DF y NR Ericsson (1991). "Un análisis econométrico de la demanda de dinero del Reino Unido en las tendencias monetarias en los Estados Unidos y el Reino Unido por Milton Friedman y Anna J. Schwartz". Revista económica estadounidense : 8–38.
• Baba, Y., DF Hendry y RM Starr (1992). "La demanda de M1 en Estados Unidos, 1960-1988". Revista de estudios económicos , 59, 25–61.
• Robert F. Engle y DF Hendry (1993). "Prueba de superexogeneidad e invariancia en modelos de regresión". Revista de Econometría , 56, 119-139.
• Govaerts, B., DF Hendry y J.-F. Ricardo (1994). "Abarcando modelos dinámicos lineales estacionarios". Revista de Econometría , 63, 245–270.
• Hendry, DF (1995). "Econometría y empírica del ciclo económico". Revista Económica , 105, 1622-1636.
• Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (1996). "Pruebas de cointegración en presencia de rupturas estructurales". Revista de Econometría , 70, 187–220.
• Clements, MP y DF Hendry (1996). "Correcciones de intercepción y cambio estructural". Revista de Econometría Aplicada , 11, 475–494.
• Hendry, DF (1997). "La econometría de las previsiones macroeconómicas". Revista Económica , 107, 1330-1357.
• Ericsson, NR, DF Hendry y GE Mizon (1998). "Análisis de exogeneidad, cointegración y política económica". Revista de estadísticas económicas y empresariales 16(4): 370–387.
• Hendry, DF y Krolzig, HM. (1999). "Mejora de 'Reconsideración de la minería de datos' por KD Hoover y SJ Perez". Revista de econometría , 2, 41–58.

Otras publicaciones

• Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (2005). Modelado de general a específico: descripción general y bibliografía seleccionada. Documentos de debate sobre finanzas internacionales, junta de gobernadores del Sistema de la Reserva Federal .
• Campos, J., DF Hendry y H.-M. Krolzig (2003). "Selección consistente de modelos mediante un enfoque automático por obtención automática". Boletín de Economía y Estadística de Oxford 65 (suplemento): 803–819.
• Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2012). "Selección de modelo cuando hay múltiples rupturas". Revista de Econometría 169(2): 239–246.
• Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2013). "Evaluación de la selección automática de modelos". Revista de econometría de series temporales 3(3): 1941–1928.
• Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2013). "Selección de modelos en ecuaciones con muchos efectos 'pequeños'*". Boletín de Economía y Estadística de Oxford 75(1): 6–22.
• Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry, et al. (2013). "Pruebas de especificaciones erróneas: modelos de inflación sin invariancia de las expectativas". Revisiones econométricas : 130809194007000.
• Castle, JL y DF Hendry (2013). "Selección de modelo en ecuaciones poco especificadas que enfrentan rupturas". Revista de Econometría .
• Chong, YY y DF Hendry (1986). "Evaluación Econométrica de Modelos Macroeconómicos Lineales". La Revista de Estudios Económicos 53(4): 671–690.
• Clements, MP y DF Hendry (2005). "Evaluación de un modelo según el rendimiento del pronóstico". Boletín de Economía y Estadística de Oxford 67: 931–956.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba y col. (1978). "Modelado econométrico de la relación de series de tiempo agregadas entre el gasto y el ingreso de los consumidores en el Reino Unido". La Revista Económica 88(352): 661–692.
• Doornik, JA, DF Hendry y F. Pretis (2013). Saturación del indicador de paso. Serie de artículos de debate del Departamento de Economía, Universidad de Oxford.
• Robert F. Engle , DF Hendry y J.-F. Ricardo (1983). "Exogeneidad". Econométrica 51(2): 277–304.
• Ericsson, NR, DF Hendry y GE Mizon (1998). "Análisis de exogeneidad, cointegración y política económica". Revista de estadísticas económicas y empresariales 16(4): 370–387.
• Ermini, L. y DF Hendry (2008). "Ingreso logarítmico frente a ingreso lineal: una aplicación del principio abarcador*". Boletín de Economía y Estadística de Oxford 70: 807–827.
• Florens, J.-P., DF Hendry y J.-F. Ricardo (1996). "Abarcamiento y especificidad". Teoría econométrica 12 (4): 620–656.
• Granger, CWJ y DF Hendry (2005). "Un diálogo sobre un nuevo instrumento de modelización econométrica". Teoría econométrica 21: 278–297.
• Hendry, D. (1993). Econometría: ¿alquimia de la ciencia? , Oxford.
• Hendry, DF (1974). "Especificación estocástica en un modelo de demanda agregada del Reino Unido". Econométrica 42(3): 559–578.
• Hendry, DF (1980). "Econometría: ¿alquimia o ciencia?" Económica 47(188): 387–406.
• Hendry, DF (1991). "Uso de PC-NAIVE en la enseñanza de econometría". Boletín de Economía y Estadística de Oxford 53(2): 199–223.
• Hendry, DF (2000). Econometría: ¿alquimia o ciencia? , Prensa de la Universidad de Oxford .
• Hendry, DF (2001). "Logros y Desafíos en la Metodología Econométrica". Revista de econometría 100: 7–10.
• Hendry, DF (2003). "J. Denis Sargan y los orígenes de la metodología econométrica LSE". Teoría econométrica 19: 457–480.
• Hendry, DF (2011). "Descubrimiento de modelos económicos empíricos y evaluación de teorías". Racionalidad, mercados y moral 2: 115-145.
• Hendry, DF y MP Clements (2003). "Previsión económica: algunas lecciones de investigaciones recientes". Modelado económico 20(2): 301–329.
• Hendry, DF y NR Ericsson (1991). "Un análisis econométrico de la demanda de dinero del Reino Unido en las tendencias monetarias en los Estados Unidos y el Reino Unido por Milton Friedman y Anna J. Schwartz ". Revista económica estadounidense : 8–38.
• Hendry, DF y Søren Johansen (2011). Las propiedades de la selección de modelos al retener variables teóricas. CREA artículos de investigación. Universidad de Aarhus .
• Hendry, DF y Søren Johansen (2013). Model Discovery y el legado de Trygve Haavelmo . Hoja de trabajo. Universidad de Oxford.
• Hendry, DF, Søren Johansen y C. Santos (2008). "Selección automática de indicadores en una regresión totalmente saturada". Estadística computacional 33: 317–335.
• Hendry, DF y K. Juselius (2001). "Explicando la cointegración Parte II". Diario de energía 22(1): 75–120.
• Hendry, DF y K. Juselius (2000). "Explicando la cointegración Parte I". Diario de energía 21: 1–42.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2001). "Automatización Informática de Procedimientos de Selección de Modelos Generales a Específicos". Revista de dinámica y control económicos 25: 831–866.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2003). Nuevos desarrollos en el modelado automático de general a específico. Econometría y Filosofía de la Economía. BP Stigum, Prensa de la Universidad de Princeton.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2004). "Selección automática de modelos: un nuevo instrumento para las ciencias sociales". Estudios electorales 23(3): 525–544.
• Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2005). "Las propiedades del modelado GETS automático *". La Revista Económica 115(502): C32-C61.
• Hendry, DF y M. Massmann (2007). "Co-Breaking: avances recientes y una sinopsis de la literatura". Revista de estadísticas económicas y empresariales 25(1): 33–51.
• Hendry, DF y GE Mizon (2013). Imprevisibilidad en análisis económico, modelización econométrica y previsión. Hoja de trabajo. Documento de trabajo del Departamento de Economía, Universidad de Oxford.
• Hendry, DF y J.-F. Ricardo (1983). "El análisis econométrico de series temporales económicas". Revista estadística internacional 51(2): 111–148.
• Hendry, DF y F. Srba (1977). "Las propiedades de los estimadores de variables instrumentales autorregresivos en sistemas dinámicos". Econométrica 45(5): 969–990.
• Spanos, A., DF Hendry y J. James Reade (2008). "Especificación de raíz unitaria lineal versus log-lineal: una aplicación que abarca la especificación errónea *". Boletín de Economía y Estadística de Oxford 70: 829–847.

Otros autores

• Søren Johansen y B. Nielsen (2009). Saturación por Indicadores en Modelos de Regresión. La metodología y práctica de la econometría: Festschrift en honor a David F. Hendry. JL Castle y N. Shephard . Oxford, prensa de la Universidad de Oxford.
• Clive Granger (2009). Elogio de la pragmática en econometría. La metodología y práctica de la econometría: un Festschrift en honor a David F. Hendry. JL Castle y N. Sheppard . Oxford, prensa de la Universidad de Oxford.

Referencias

1. Ericsson, Neil R. (2004). "La entrevista ET: profesor David F. Hendry" (PDF) . Teoría econométrica . 20 (4): 743–804. JSTOR  3533545.
2. "Sir David F. Hendry, Kt". Colegio Nuffield, Oxford . Archivado desde el original el 5 de junio de 2013 . Consultado el 18 de mayo de 2013 .
3. "Gente". Econometría climática . 21 de septiembre de 2015 . Consultado el 28 de marzo de 2019 .
4. "Doctores honorarios". www.ntnu.edu . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
5. "Nº 59090". The London Gazette (suplemento). 13 de junio de 2009. pág. 1.

enlaces externos

• Universidad de Oxford: David Hendry
• David Hendry en IDEAS
• David Forbes Hendry en el Proyecto de Genealogía de Matemáticas