Neil Shephard (nacido el 8 de octubre de 1964), Logística de Amazon , es un econometrista , actualmente Frank B. Baird Jr., profesor de Ciencias en el Departamento de Economía y el Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard .
Sus contribuciones más conocidas son: (i) la formalización de la econometría de la volatilidad realizada , que estima de forma no paramétrica la volatilidad de los precios de los activos, (ii) la introducción del filtro de partículas auxiliar (extracción de señales), (iii) la identificación no paramétrica de saltos en economía financiera, a través de variación multipotencia, (iv) modelos de volatilidad estocástica basados en procesos no gaussianos de Ornstein-Uhlenbeck, conocidos como modelos 'Barndorff-Nielsen-Shephard'.
Neil Shephard nació en Plymouth, Inglaterra, pero se mudó a Norfolk, Inglaterra, cuando tenía un año. Su madre era Tydfil Shephard (1930-1972), que era profesora de secundaria. Su padre era Tom Shephard (1930-2023), director de una escuela secundaria de Norfolk. Desde 1975, Gillian Shephard es su madrastra. Asistió a Marshland High School West Walton, King Edward VII Grammar School en King's Lynn y 1981-1983 City of Norwich School (estudió matemáticas puras y estadística, economía y política de nivel A). Estudió economía y estadística en la Universidad de York en el Reino Unido de 1983 a 1986, obteniendo un título de primera clase con distinción. Hizo su M.Sc. (otorgado en 1987, con distinción) y Ph.D. (examinado en 1989 y graduado en 1990) en la LSE .
Fue profesor de estadística en la LSE de 1988 a 1993. Se mudó a Nuffield College, Oxford en 1991 para unirse al grupo de economía como investigador del Premio Gatsby en Econometría (financiado por la Fundación Gatsby ). En 1993 se convirtió en miembro oficial de Economía en el Nuffield College de Oxford . Es profesor de Economía y Estadística en la Universidad de Harvard desde 2013.
Fue elegido miembro de la Academia Británica en 2006, miembro de la Sociedad Econométrica en 2004. La Universidad de Aarhus le otorgó un doctorado honoris causa en economía en 2009, el Premio Richard Stone de Econometría Aplicada en 2012 y la Medalla Guy de Plata en 2017. de la Real Sociedad de Estadística.
Con David F. Hendry fundó el Econometrics Journal en 1998. Con Colin Mayer fundó la Maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford. En 2007 cofundó el Oxford-Man Institute , que dirigió de 2007 a 2011. Presidió el Departamento de Estadística de Harvard de 2015 a 2022. Con colegas en Ciencias de la Computación y Estadística, fundó la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Harvard en 2018 y la Iniciativa de Ciencia de Datos de Harvard.