Peter Reinhard Hansen (nacido el 15 de junio de 1968) es profesor distinguido de Economía Henry A. Latané en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill . Anteriormente enseñó en la Universidad Brown , la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford , la Universidad de Stanford y el Instituto Universitario Europeo .
Hansen nació en Sorø , Dinamarca , donde estudió en la Sorø Akademi . Estudió matemáticas y economía en la Universidad de Copenhague (M.sc. 1995) bajo la supervisión de Søren Johansen y desde 1996 estudió economía en la Universidad de California, San Diego (Ph.D. 2000) bajo la supervisión de James D. Hamilton . [ cita requerida ]
Hansen es conocido por su investigación sobre volatilidad , pronóstico y cointegración , incluida la "prueba de capacidad predictiva superior", que se puede utilizar para probar si un pronóstico de referencia es superado significativamente por los pronósticos de la competencia, el Conjunto de confianza del modelo. [1] En colaboración con Ole E. Barndorff-Nielsen , Asger Lunde y Neil Shephard , desarrolló el estimador kernel realizado que puede estimar la variación cuadrática en un entorno con datos ruidosos de alta frecuencia, como datos financieros tick-by-tick. [ cita requerida ] Fue coautor del libro "Workbook on Cointegration" con Søren Johansen .