Nació en una familia dedicada al teatro, siendo su padre, Edward Compton, actor y director de una compañía, y su hermana, Fay Compton, actriz, igual que su madre Victoria.Fay llegó a actuar en muchas piezas teatrales del escritor James Matthew Barrie, incluso en la de Peter Pan.De esta forma publicaría su primera gran novela titulada The Gentleman in Grey (1911).Tras la guerra, se instaló en Capri, y en 1934 hizo construir su casa en la isla de Barra, desde donde mostró su apoyo al nacionalismo escocés.Fue oficial del MI6, y de su experiencia como tal escribió Greeks Memories en el año 1932.