Phelim Boyle

Phelim P. Boyle (nacido en 1941), es un economista irlandés, distinguido profesor y actuario , y pionero de las finanzas cuantitativas . Es mejor conocido por iniciar el uso de métodos de Monte Carlo en la fijación de precios de opciones . ^[1]

Biografía

Nacido en una granja en Lavey, Condado de Londonderry , Irlanda del Norte , Phelim Boyle asistió a la Escuela Dreenan, a la Torre Garron y a la Universidad Queen's de Belfast ( B.Sc. ). Obtuvo su M.Sc. en 1966 y doctorado en 1970 en matemáticas aplicadas , con especialización en física , por el Trinity College de Dublín . ^{[2] [3]}

Es profesor de finanzas en la Escuela Laurier de Negocios y Economía de la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá . ^[4] Hasta junio de 2006 ocupó la Cátedra J Page R Wadsworth en la Universidad de Waterloo . Es el fundador del programa de Maestría en Finanzas Cuantitativas (MQF) allí.

Además de sus contribuciones a las finanzas cuantitativas, ha publicado artículos sobre ciencia actuarial y demografía . Junto con su hijo, Feidhlim Boyle, fue autor de Derivados: las herramientas que cambiaron las finanzas . ^[5] Continúa contribuyendo en el área de las finanzas cuantitativas . ^[6]

Ha sido galardonado con la Medalla de Oro del Centenario de la Asociación Internacional de Actuarios y recibió el premio Ingeniero Financiero del Año IAFE / SunGard en 2005. En 2019, fue elegido miembro de la Royal Society of Canada . ^[7]

Trabajar

Boyle es mejor conocido por iniciar el uso de métodos de Monte Carlo en la fijación de precios de opciones . Otras contribuciones bien conocidas en el área de las finanzas cuantitativas incluyen el uso del método trinomial para fijar el precio de las opciones . ^[8] Su trabajo fundamental sobre la fijación de precios de opciones basada en Monte Carlo facilitó la explosión de la década de 1980 en el mundo de los derivados. ^[9]

Publicaciones

Boyle es autor y coautor de numerosos artículos. ^[10] Una selección:

• Boyle, Phelim P. "Opciones: un enfoque de Monte Carlo". Revista de Economía Financiera 4.3 (1977): 323–338.
• Boyle, Phelim P. "Un marco reticular para la valoración de opciones con dos variables de estado". Revista de análisis financiero y cuantitativo 23.1 (1988): 1–12.
• Boyle, Phelim P., Jeremy Evnine y Stephen Gibbs. "Evaluación numérica de reclamaciones contingentes multivariadas". Revisión de estudios financieros 2.2 (1989): 241–250.
• Boyle, Phelim P. y Ton Vorst . "Opción de replicación en tiempo discreto con costos de transacción". El Diario de Finanzas 47.1 (1992): 271–293.
• Boyle, Phelim, Mark Broadie y Paul Glasserman. "Métodos de Monte Carlo para la fijación de precios de valores". Revista de dinámica y control económicos 21.8 (1997): 1267–1321.

Ver también

• Lista de personas de la Universidad de Waterloo

Referencias

1. Una entrevista con el Dr. Phelim Boyle, ingeniero financiero del año de IAFE/SunGard en soa.org . Consultado el 11 de septiembre de 2013.
2. Currículum vítae
3. Sherlock, DJM (2006). Volumen récord del Trinity College 2006 . Dublín: Trinity College Dublin Press. ISBN 1-871408-07-5.
4. Página de la facultad de WLU
5. Boyle, Phelim P.; Boyle, Feidhlim (2001). Derivados: las herramientas que cambiaron las finanzas . Libros de riesgo. ISBN 978-1-899332-88-5.
6. Phelim Boyle en Google Scholar.
7. Phelim Boyle nombrado miembro de la Royal Society of Canada
8. Opciones europeas en global-derivatives.com . Consultado el 11 de septiembre de 2013.
9. Stafford, Philip (enero de 2016). "El centro financiero está floreciendo a medida que Belfast deja los problemas en el pasado". www.ft.com . Tiempos financieros . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
10. lista completa, wilmottwiki

enlaces externos

• Phelim Boyle en el Proyecto de Genealogía de Matemáticas
• The Actuary Magazine: una entrevista con el Dr. Phelim Boyle
• Derivados: las herramientas que cambiaron las finanzas, thederivativesbook.com (archivado).