stringtranslate.com

Cartera (finanzas)

En finanzas , una cartera es una colección de inversiones .

Definición

Diagrama de riesgo/rendimiento y carteras óptimas de Pareto (en rojo)

El término "cartera" se refiere a cualquier combinación de activos financieros , como acciones , bonos y efectivo. Las carteras pueden estar en manos de inversores individuales o ser gestionadas por profesionales financieros, fondos de cobertura, bancos y otras instituciones financieras. Es un principio generalmente aceptado que una cartera se diseña de acuerdo con la tolerancia al riesgo del inversor, el marco temporal y los objetivos de inversión. El valor monetario de cada activo puede influir en la relación riesgo/recompensa de la cartera.

Al determinar la asignación de activos, el objetivo es maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo. Este es un ejemplo de un problema de optimización multiobjetivo : existen muchas soluciones eficientes y la solución preferida debe seleccionarse considerando un equilibrio entre riesgo y rendimiento. En particular, una cartera A está dominada por otra cartera A' si A' tiene una mayor ganancia esperada y un menor riesgo que A. Si ninguna cartera domina a A, A es una cartera Pareto-óptima . El conjunto de rendimientos y riesgos Pareto-óptimos se denomina frontera eficiente de Pareto para el problema de selección de cartera de Markowitz . [1] Recientemente, se ha sugerido en la literatura un enfoque alternativo para la diversificación de carteras que combina el riesgo y el rendimiento en el problema de optimización. [2]

Descripción

Existen muchos tipos de carteras, incluidas la cartera de mercado y la cartera de inversión cero. [3] La asignación de activos de una cartera se puede gestionar utilizando cualquiera de los siguientes enfoques y principios de inversión: ponderación de dividendos, ponderación igual, ponderación de capitalización, ponderación de precios, paridad de riesgo , modelo de fijación de precios de activos de capital , teoría de fijación de precios de arbitraje , índice de Jensen , ratio de Treynor , modelo diagonal (o índice) de Sharpe , modelo de valor en riesgo , teoría de cartera moderna y otros.

Existen varios métodos para calcular la rentabilidad y el rendimiento de una cartera. Un método tradicional es el de utilizar rentabilidades trimestrales o mensuales ponderadas en términos monetarios; sin embargo, el método de ponderación temporal real es el preferido por muchos inversores en los mercados financieros. [4] También existen varios modelos para medir la atribución del rendimiento de las rentabilidades de una cartera en comparación con un índice o punto de referencia, lo que en parte se considera una estrategia de inversión .

Véase también

Referencias

  1. ^ Markowitz, HM (marzo de 1952). "Selección de cartera". The Journal of Finance 7 (1): 77-91
  2. ^ Hatemi-J, A.; El-Khatib, Y. (2015). "Selección de cartera: un enfoque alternativo". Economics Letters . 135 (C): 424–427. doi :10.1016/j.econlet.2015.08.021. Archivado desde el original el 26 de agosto de 2016 . Consultado el 14 de agosto de 2016 .
  3. ^ Estrategias de inversión basadas en el momentum, rendimiento de la cartera y comportamiento gregario: un estudio del comportamiento de los fondos mutuos. Mark Grinblatt, Sheridan Titman, Russ Wermers, The American Economic Review, vol. 85, n.º 5 (diciembre de 1995), págs. 1088-1105
  4. ^ Errores en la medición del desempeño de las inversiones, consultado el 29 de junio de 2008.

Bibliografía