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Dominancia estocástica condicional marginal

En finanzas , el dominio estocástico condicional marginal es una condición bajo la cual una cartera puede mejorarse a los ojos de todos los inversores reacios al riesgo moviendo gradualmente fondos de un activo (o un subgrupo de los activos de la cartera) a otro. [1] [2] [3] Se supone que cada inversor reacio al riesgo maximiza el valor esperado de una función de utilidad de von Neumann-Morgenstern cóncava y creciente . Todos estos inversores prefieren la cartera B sobre la cartera A si el rendimiento de la cartera de B es estocásticamente dominante de segundo orden sobre el de A; en términos generales, esto significa que la función de densidad del rendimiento de A se puede formar a partir del rendimiento de B empujando parte de la masa de probabilidad del rendimiento de B hacia la izquierda (lo que desagrada a todas las funciones de utilidad crecientes) y luego distribuyendo parte de la masa de densidad (lo que desagrada a todas las funciones de utilidad cóncavas).

Si una cartera A está marginalmente dominada condicionalmente de forma estocástica por una cartera B incrementalmente diferente, se dice que es ineficiente en el sentido de que no es la cartera óptima para nadie. Obsérvese que este contexto de optimización de cartera no se limita a situaciones en las que se aplica el análisis de media-varianza .

La presencia de dominancia estocástica condicional marginal es suficiente, pero no necesaria, para que una cartera sea ineficiente. Esto se debe a que la dominancia estocástica condicional marginal solo considera cambios incrementales de cartera que involucran dos subgrupos de activos: uno cuyas tenencias disminuyen y otro cuyas tenencias aumentan. Es posible que una cartera ineficiente no esté dominada estocásticamente de segundo orden por ninguno de esos cambios de fondos uno por uno, y sin embargo esté dominada por un cambio de fondos que involucre tres o más subgrupos de activos. [4]

Pruebas

Yitzhaki y Mayshar [5] presentaron un enfoque basado en programación lineal para probar la ineficiencia de la cartera que funciona incluso cuando no se cumple la condición necesaria de dominancia estocástica condicional marginal. También se han desarrollado otras pruebas similares. [6] [7] [8] [9]

Referencias

  1. ^ Shalit, H., y Yitzhaki, S. "Dominancia estocástica condicional marginal", Management Science 40, 1994, 670-684.
  2. ^ Chow, KV, "Dominancia estocástica marginal, inferencia estadística y medición del rendimiento de la cartera", Journal of Financial Research 24, 2001, 289-307.
  3. ^ Post, T., "Sobre la prueba dual para la eficiencia de SSD: con una aplicación a las estrategias de inversión de impulso", European Journal of Operational Research 185(3), 2008, 1564-1573.
  4. ^ Zhang, Duo, "Una demostración de la no necesidad del dominio estocástico condicional marginal para la ineficiencia de la cartera", The Quarterly Review of Economics and Finance 49, mayo de 2009, 417-423.
  5. ^ Yitzhaki, Shlomo y Mayshar, Joram. "Caracterización de carteras eficientes", Documento de trabajo de la SSRN, [1]
  6. ^ Post, T., "Pruebas empíricas para la eficiencia del dominio estocástico", Journal of Finance 58(5), 2003, 1905-1932.
  7. ^ Kuosmanen, T., "Diversificación eficiente según criterios de dominancia estocástica", Management Science 50, 2004, 1390-1406.
  8. ^ Post, T., y Levy, H., "¿La búsqueda de riesgos impulsa los precios de las acciones? Un análisis de dominancia estocástica de las preferencias y creencias agregadas de los inversores", Review of Financial Studies 18, 2005, 925-953.
  9. ^ Post, T., y Versijp, P., "Pruebas multivariadas para la eficiencia del dominio estocástico de una cartera dada", Journal of Financial and Quantitative Analysis 42(2), 2007, 489-516.