Un vector aleatorio es un vector formado por una o más variables aleatorias escalares.
Por variable aleatoria escalar nos referimos a una variable que toma valores en un cuerpo.
Normalmente, este cuerpo es el de los números reales o el de los números complejos.
Cada vector aleatorio da lugar a una medida de probabilidad en
Esta medida también es conocida como distribución de probabilidad conjunta, distribución conjunta o distribución multivariada de un vector aleatorio.
son llamadas distribuciones marginal.
La función de distribución acumulada
de un vector aleatorio
Otros ejemplos de distribuciones vectoriales son la distribución de Dirichlet y la distribución multivariante de Student.