Normalmente, el modelo logit se utiliza para predecir ambos componentes.
Los particulares se enfrentan a un riesgo de crédito cuando depositan su dinero en un banco, lo prestan, o firman contratos en los que se los obliga a realizar un depósito (como en un contrato de alquiler).
Las empresas están expuestas al riesgo de crédito cuando venden a plazo.
Muchas compañías cuentan con departamentos de riesgos cuya labor consiste en estimar la salud financiera de sus clientes para determinar si es posible venderles a crédito o no.
En ocasiones utilizan para tal fin los servicios de compañías externas especializadas en la valoración del riesgo como, en el caso español, axesor, Informa o Iberinform y ahora también Infocif].
Las entidades financieras están obligadas por sus reguladores a mantener reservas (o provisiones) para cubrirlas.
Generalmente, los reguladores bancarios exigen que las entidades financieras tengan capital suficiente como para poder absorber pérdidas inesperadas de un tamaño dado.
Las pérdidas inesperadas no son aditivas dado que dependen en gran medida de la correlación entre las distintos préstamos que componen un portfolio.