La prueba de Wald es una prueba estadística paramétrica nombrada así en honor del estadístico Abraham Wald.
Cada vez que hay una relación dentro o entre los datos se puede expresar un modelo estadístico con los parámetros a ser estimados a partir de una muestra.
La prueba de Wald se utiliza para poner a prueba el verdadero valor del parámetro basado en la estimación de la muestra.
En la prueba estadística Wald, la estima de máxima verosimilitud
, bajo la suposición de que la diferencia tipificada entre ambos seguirá aproximadamente una distribución normal .
Una estimación razonable del error estándar para el MLE se puede dar por
En el caso multivariado, una prueba sobre varios parámetros a la vez se lleva a cabo utilizando una matriz de varianza.
Supongamos que un economista, que tiene datos sobre la clase social y número de calzado, se pregunta si la clase social está asociada con el tamaño de zapato.
es 0 (en cuyo caso la clase social no tiene relación con el tamaño del zapato) o distinto de cero (el tamaño del zapato varía entre las clases sociales).
, es la diferencia hipotética en tallas de calzado entre las personas de clase alta y media en toda la población, es un parámetro.
O, por ejemplo un médico, supongamos que fumar multiplica el riesgo de cáncer de pulmón por algún número R: a continuación, la prueba de Wald se puede utilizar para probar si R = 1 (es decir, no hay ningún efecto del consumo de tabaco) o que sea mayor (o menor) que 1 (es decir, fumar altera el riesgo).