Prueba de Kolmogórov-Smirnov

En estadística, la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) es una prueba no paramétrica que determina la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí.

Conviene tener en cuenta que la prueba Kolmogórov-Smirnov es más sensible a los valores cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución.

La prueba de Anderson-Darling proporciona igual sensibilidad con valores extremos.

Su nombre proviene de los matemáticos rusos Andréi Kolmogórov y Nikolái Smirnov.

Para dos colas el estadístico viene dado por donde F(x) es la distribución presentada como hipótesis.