A los 19 años, Shum decidió tras ver una película de Peter Weir titulada Gallipoli que quería ser cineasta.

De Gallipoli descubrió que "uno, se podía hacer una película que no estuviera centrada en Estados Unidos, además de encontrar una audiencia y dos, se podía casar imágenes hermosas con una historia muy íntima".

Shum también es amiga cercana de su compañera cineasta, Ann Marie Fleming, a quien conoció en 1989 cuando ambos eran estudiantes.

La película se basa en que el exnovio de Shum es un adicto a la pornografía y en sus experiencias al descubrirlo.

[5]​ En 1993, Shum lanzó un documental de 20 minutos sobre su familia titulado Yo, mamá y Mona.

Su primer largometraje, Double Happiness, se estrenó en 1994 y está protagonizada por Sandra Oh.

La película trata sobre una joven que usa la magia taoísta para ayudar a la situación financiera y la vida amorosa de su madre.

[9]​ En sus tres largometrajes narrativos, Double Happiness, Drive, She Said y Long Life, Happiness and Prosperity, Shum utiliza un enfoque cómico para representar a la familia chino-canadiense en el Canadá multicultural.

Ella dice que como inmigrante china, usa el humor para caracterizar a la sociedad en general.

En sus películas, Shum caracteriza el hogar como un lugar de conflicto, aburrimiento y decepción.

[11]​ En febrero de 2014, Shum comenzó a rodar en Montreal en un documental de la National Film Board of Canada titulado Ninth Floor, sobre la protesta estudiantil Sir George Williams Affair.