También realizó seis cortometrajes sobre cultura Pop, incluyendo uno titulado How to Make an Oliver Stone Movie.

Su primera incursión cinematográfica en el mundo del cine independiente estadounidense fue con la película biográfica I Shot Andy Warhol en 1996.

Su siguiente proyecto cinematográfico fue la adaptación al cine de la polémica novela de Bret Easton Ellis American Psycho, el proyecto que ya desde el principio fue tachado de polémico,[3]​ levantó una gran controversia debido al contenido violento en exceso de la novela, que hizo que el actor Leonardo DiCaprio, que inicialmente tenía pensado interpretar el papel principal del yupi y asesino en serie Patrick Bateman, rechazara el papel por miedo a ver dañada su imagen pública.

Harron fue forzada a cortar la escena para asegurar un grado R. Finalmente la película fue estrenada en los cines obteniendo un moderado éxito de crítica y público.

El autor del libro, Bret Easton Ellis ha manifestado públicamente su "alivio" por la adaptación, ya que según el autor, sin ser un gran filme, es una buena y digna adaptación de su obra que posee como principal aliciente, un gran trabajo de Christian Bale como personaje principal, un intérprete que para el novelista es ya un gran actor.