Lost in La Mancha, dirigida y escrita por Keith Fulton y Louis Pepe, representa el esfuerzo de Gilliam por hacer de Don Quijote una versión paralela al propio Quijote, en la que este, llega a ser un héroe.
Es coprotagonizada por Johnny Depp, Jean Rochefort y Vanessa Paradis, quienes fueron elegidos como estrellas para El hombre que mató a Don Quijote.
Hicieron un gran cambio inspirado en la novela de Mark Twain, Un yanqui en la corte del rey Arturo.
Debía ser reemplazado por le personaje Toby Grisoni, un ejecutivo de mercadotecnia del siglo XXI, echado atrás en el tiempo, a quien Don Quijote confunde con Panza.
Jean Rochefort fue elegido para interpretar a Don Quijote y tuvo que pasarse siete meses aprendiendo inglés para su actuación.
Gilliam le dice a su equipo que no tengan miedo de decirle que algo es demasiado complicado o caro de hacer, porque a veces necesita ser frenado.
Gilliam decidió continuar grabando imágenes, sabiendo que podía reemplazar el audio en posproducción.
Pero durante el segundo día de grabación, granizó y un equipo fue dañado por una inundación repentina.
Estrenada en 2002, Lost in La Mancha recibió muy buenas valoraciones de los críticos.
[6] En mayo de 2018, unos días antes del estreno de El hombre que mató a Don Quijote, Fulton y Pepe dijeron que iban a sacar un documental titulado Soñaba con gigantes.