Lena Headey nació en Hamilton (Bermudas), donde su padre, un oficial de policía británico, había sido destinado.

Ese mismo año Headey protagonizó un piloto, que no llegó a salir adelante, de la serie danesa Rita.

[6]​ En 2007, fue nominada por su actuación en la película 300 al premio MTV Movie en la categoría Breakthrough Performance y al premio Teen Choice en la categoría de mejor actriz de acción y aventura.

[6]​ Ha sido nominada a los premios Emmys en cuatro ocasiones por su papel como Cersei Lannister en Juego de Tronos en 2014, 2015, 2016 y 2019.

[14]​ Headey mantiene una buena relación con su coprotagonista de las películas The Cave e Imagine Me & You, Piper Perabo.