Losey se convirtió en una figura importante del teatro político neoyorquino, dirigiendo por primera vez el controvertido fracaso Little Old Boy en 1933.

[3]​ También conoció a Bertolt Brecht y al compositor Hanns Eisler, que estaban de visita en Moscú en ese momento.

Losey sirvió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y se le dio de baja en 1945.

Seymour Nebenzal, productor del clásico M (1931) de Fritz Lang, contrató a Losey para que dirigiera una nueva versión ambientada en Los Ángeles y no en Berlín.

Emigró entonces a Inglaterra, donde, tras trabajar con varios pseudónimos, entre ellos el de Joseph Walton, Victor Hanbury o Andrea Forzano, decidió instalarse definitivamente y proseguir su labor cinematográfica.