La Iglesia de Nuestra Señora del Azogue aparecía en el censo de Alfonso X elaborado en el año 1270.
[1] El mercado extendido por Castilla, donde diariamente se realizan los intercambios o la adquisición de artículos de primera necesidad, es el que en los documentos de denomina açog o açogue, término mudéjar del que se deriva el castellano azogue, cuyo diminutivo es azoguejo que significa plaza.
En 1557 fue anexionada a San Pedro y a ella se había unido primero la iglesia de San Millán, conservándose una capilla con el nombre de Nuestra Señora del Azogue, donde pasaron los retablos de esta antigua iglesia.
Posteriormente fueron sustituidos por el retablo mayor, atribuido a Domingo Romero, del antiguo Convento de Nuestra Señora de la Merced trasladado en 1810 cuando los mercedarios abandonaron su convento.
Era una pequeña iglesia, como casi todas las parroquias que aparecían en el censo de Alfonso X elaborado en 1270 y de estilo románico.