Henrietta era hermana del famoso James Fitz-James, I duque de Berwick.
El 29 de noviembre de 1683, se casó en una familia de la misma religión con Henry Waldegrave, 1.er Barón Waldegrave y por él tuvo dos hijos: Acompañó a su padre y su reina en su exilio, y vivió algunos años en Saint-Germain-en-Laye.
Después de la muerte de su esposo en 1689, estuvo involucrada con un soldado irlandés, Mark Talbot.
El matrimonio no tuvo descendencia.
Murió en 1730 y fue enterrada en Navestock.