Nacido en Ennigloh, Alemania, su nombre completo era Helmuth August Wilhelm Rudolf Arthur Heyn.
Posteriores compromisos le llevaron a actuar, entre otros lugares, en Hannover, Núremberg, Leipzig, Dresde, Gdansk y, finalmente, Berlín, ciudad en la que actuó, en especial, en el Renaissance-Theater.
Rudolph se inició en el cine en 1928 actuando en un film mudo, y entre 1934 y 1936 hizo diversos papeles de reparto En 1944 se centró en el teatro, actuando principalmente en el Teatro Thalia de Hamburgo.
Hasta los primeros años de la posguerra continuó con su trabajo teatral en Hamburgo, aunque complementándolo con actuaciones cinematográficas.
Interpretaciones con colegas famosas como Lil Dagover y Käthe Dorsch le llevaron a actuar, entre otros lugares, en Basilea, Suiza.