Entre 1981 y 1985 apareció ocho veces en el programa Saturday Night Live, y fue un actor invitado recurrente como Harry the Hat Gittes [Harry el Sombrero] en la sitcom Cheers.

En el club, Anderson ofrecía su propio espectáculo llamado Wise Guy [el Sabelotodo].

En 2006 apareció en el documental Hexing a Hurricane, que trata sobre los seis meses posteriores al paso del Huracán Katrina por Nueva Orleans.

En agosto de ese mismo año, Anderson y su mujer tomaron la decisión de abandonar Nueva Orleans por la disminución del turismo, la reelección del alcalde Ray Nagin y la depresión general en la que vivía la ciudad.

El 16 de abril de ese mismo año volvió a sufrir otro derrame que se complicó con una afección cardíaca que padecía el actor, falleciendo así a los 65 años, mientras dormía en su casa, ubicada en Asheville, Carolina del Norte.