Nacida en San Francisco (California), sus padres eran George Allen y Margaret Darragh.

Estudió en la Star of the Sea Convent School, y durante ese tiempo llegó a ser una bailarina de talento.

Pronto empezó a interpretar bailes irlandeses con sus tres hermanas, haciéndose ellas llamar "The Four Colleens."

En una interpretación en 1922 Allen conoció a George Burns y ambos trabajaron juntos en una comedia.

[1]​ Burns y Allen empezaron a actuar formando un dúo cómico.

Muchos de sus números se grabaron en cortos rodados mientras la pareja actuaba en el escenario.

Hacia 1948 Burns y Allen entraron a formar parte de la CBS.