Empezó su carrera en el equipo juvenil del Milton Keyne Dons.
En marzo de 2012, fue cedido al Tamworth junto con su compañero Charlie Collins.
[cita requerida] Debutó en un partido de liga que terminó en un empate 1-1 contra el Gateshead.
[11] Firmó con el club hasta final de año, junto con otros dos compañeros del ÍBV, Charlie Collins y Jordan Ivey-Ward.
Marcó su primer gol para Tamworth contra Woking en una victoria de 3-2.
[cita requerida] El 13 de junio de 2017 se unió al Sheffield United, firmando un contrato por tres años, equipo que esa temporada volvía a la EFL Championship.
[21] El 28 de abril de 2019, Baldock participó en la promoción del Sheffield United a la Premier League, un hecho que no se producía desde hacía 12 años.
El periodista Tom Prentki, del diario The Daily Telegraph, elogió su actuación y afirmó que fue «un factor clave» y que proporcionó la asistencia para el gol de su equipo.
[25] El Sheffield United finalizó la temporada en novena posición, a pesar de que al principio de la campaña se le consideraba candidato al descenso,[26] y Baldock y el lateral izquierdo Enda Stevens fueron descritos como «extraordinarios» por The Independent.
Su esposa en Inglaterra no había podido contactar con él durante varias horas, lo que llevó al dueño de su propiedad a descubrirlo.